研究レポート

独自アンケート・バックテスト・実トレード記録など、当研究所の一次データによる検証レポートです。

FX検証の作法と研究方針｜一次データ・バックテストで相場を研究

ネットのFX情報は又聞きの又聞きが多く、一次データはごくわずかです。波動シグナル研究所がチャート検証・バックテスト・トレーダー調査の3つのデータ源で相場を研究する方針と、サンプル数や期間・条件を明示する検証の作法を解説します。

バックテストとフォワードテストの違いを、見る値動き・かかる時間・わかることで比べます。過去で通ったルールをこれからの値動きでもう一度確かめる2段階の順番と、過去にだけ良い成績が前向きの検証で剥がれる仕組みまで、やさしく解説します。

FXの連敗確率は、負ける確率を連敗数だけ掛ける算数で確かめられます。勝率50%の10連敗は約0.1%——でも続けるほど「どこかで出会う」確率は上がります。勝率×連敗数の一覧と、想定連敗数から許容損失を逆算する考え方まで解説します。

「FXはやめとけ」と言われる理由（大損・借金・ギャンブル性）を誠実に整理し、公的調査のデータで本当かどうかを検証します。危険と安全を分けるのは、始める前の「設計」の有無です。

「FXは9割が負ける」は本当でしょうか。FXで勝てる人の割合を、金融先物取引業協会の実態調査（2018年）の数字で確かめ、俗説とのズレと「割合より設計」という読み方まで、やさしく解説します。

カーブフィッティング（過剰最適化）とは、過去の値動きに合わせて条件を足しすぎた状態のこと。検証では良かったのに本番で崩れる理由と、期間を前半と後半に分けて確かめる点検手順まで解説します。

バックテストとは、自分の手法を過去チャートに当てはめて確かめる検証のこと。「ルールを固定→過去に当てはめ→記録」の3ステップのやり方を、初めての方にもやさしく解説します。